IBR: Evolución del IBR en los últimos años

El Indicador Bancario de Referencia (IBR) es una tasa de interés de corto plazo para el peso colombiano, la cual refleja el precio al que los agentes participantes en su esquema de formación están dispuestos a ofrecer o a captar recursos en el mercado monetario. Mostramos el indicador a 3 meses.

IBR cierre anterior


4.289%

Período:
Año:
Valor Máximo
4.400%
26 de Enero del 2018
Valor Mínimo
4.289%
23 de Febrero del 2018
Promedio
4.330%

El IBR historico en 2018
FECHA VALOR
Viernes 23 de Febrero del 2018 4.289%
Jueves 22 de Febrero del 2018 4.292%
Miércoles 21 de Febrero del 2018 4.299%
Martes 20 de Febrero del 2018 4.313%
Lunes 19 de Febrero del 2018 4.317%
Viernes 16 de Febrero del 2018 4.320%
Jueves 15 de Febrero del 2018 4.325%
Miércoles 14 de Febrero del 2018 4.328%
Martes 13 de Febrero del 2018 4.328%
Lunes 12 de Febrero del 2018 4.328%
Viernes 09 de Febrero del 2018 4.328%
Jueves 08 de Febrero del 2018 4.328%
Miércoles 07 de Febrero del 2018 4.330%
Martes 06 de Febrero del 2018 4.338%
Lunes 05 de Febrero del 2018 4.340%
Viernes 02 de Febrero del 2018 4.325%
Jueves 01 de Febrero del 2018 4.324%
Miércoles 31 de Enero del 2018 4.343%
Martes 30 de Enero del 2018 4.343%
Lunes 29 de Enero del 2018 4.385%
Viernes 26 de Enero del 2018 4.400%

El esquema de formación del Indicador Bancario de Referencia (IBR) comenzó a funcionar en enero de 2008. Este indicador fue desarrollado por el sector privado, con el respaldo del Banco de la República y otras entidades, con el objetivo de reflejar la liquidez del mercado monetario colombiano.

El IBR es una tasa de interés de referencia de corto plazo denominada en pesos colombianos, que refleja el precio al que los bancos están dispuestos a ofrecer o a captar recursos en el mercado monetario.

El IBR se calcula a partir de las cotizaciones de los participantes del esquema. Las tasas cotizadas corresponden al interés nominal al cual estas entidades son indiferentes entre prestar y recibir recursos para el respectivo plazo.

Desde enero de 2008 y hasta el 31 de julio de 2012 el IBR fue calculado para los plazos de un (1) día y un (1) mes. A partir del primero (1) de agosto de 2012 se implementó una nueva metodología de cálculo del IBR para el plazo de 1 mes y se introdujo un plazo adicional (3 meses). Adicionalmente, se realizaron modificaciones en la operatividad general del esquema. El IBR overnight continuó operando de la misma forma, es decir, los participantes se otorgan créditos interbancarios a la tasa mediana calculada por el Banco de la República. Por su parte, el IBR para los plazos de un (1) mes y tres (3) meses está fundamentado en la cotización de swaps de tasa de interés (Overnight Index Swap - OIS), en donde se intercambian los flujos de una tasa fija por una variable. La tasa fija para cada plazo es la mediana que resulte del proceso de cotización y es equivalente al IBR del plazo correspondiente, mientras que la tasa variable corresponde a la tasa de interés compuesta del IBR overnight durante el periodo de vigencia del swap.

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