IBR: Evolución del IBR en los últimos años

El Indicador Bancario de Referencia (IBR) es una tasa de interés de corto plazo para el peso colombiano, la cual refleja el precio al que los agentes participantes en su esquema de formación están dispuestos a ofrecer o a captar recursos en el mercado monetario. Mostramos el indicador a 3 meses.

IBR cierre anterior


5.380%

Período:
Año:
Valor Máximo
5.685%
30 de Mayo del 2017
Valor Mínimo
5.380%
27 de Junio del 2017
Promedio
5.532%

El IBR historico en 2017
FECHA VALOR
Martes 27 de Junio del 2017 5.380%
Viernes 23 de Junio del 2017 5.411%
Jueves 22 de Junio del 2017 5.428%
Miércoles 21 de Junio del 2017 5.440%
Martes 20 de Junio del 2017 5.458%
Viernes 16 de Junio del 2017 5.437%
Jueves 15 de Junio del 2017 5.449%
Miércoles 14 de Junio del 2017 5.443%
Martes 13 de Junio del 2017 5.460%
Lunes 12 de Junio del 2017 5.481%
Viernes 09 de Junio del 2017 5.505%
Jueves 08 de Junio del 2017 5.530%
Miércoles 07 de Junio del 2017 5.550%
Martes 06 de Junio del 2017 5.578%
Lunes 05 de Junio del 2017 5.643%
Viernes 02 de Junio del 2017 5.660%
Jueves 01 de Junio del 2017 5.663%
Miércoles 31 de Mayo del 2017 5.667%
Martes 30 de Mayo del 2017 5.685%
Viernes 26 de Mayo del 2017 5.660%
Jueves 25 de Mayo del 2017 5.641%

El esquema de formación del Indicador Bancario de Referencia (IBR) comenzó a funcionar en enero de 2008. Este indicador fue desarrollado por el sector privado, con el respaldo del Banco de la República y otras entidades, con el objetivo de reflejar la liquidez del mercado monetario colombiano.

El IBR es una tasa de interés de referencia de corto plazo denominada en pesos colombianos, que refleja el precio al que los bancos están dispuestos a ofrecer o a captar recursos en el mercado monetario.

El IBR se calcula a partir de las cotizaciones de los participantes del esquema. Las tasas cotizadas corresponden al interés nominal al cual estas entidades son indiferentes entre prestar y recibir recursos para el respectivo plazo.

Desde enero de 2008 y hasta el 31 de julio de 2012 el IBR fue calculado para los plazos de un (1) día y un (1) mes. A partir del primero (1) de agosto de 2012 se implementó una nueva metodología de cálculo del IBR para el plazo de 1 mes y se introdujo un plazo adicional (3 meses). Adicionalmente, se realizaron modificaciones en la operatividad general del esquema. El IBR overnight continuó operando de la misma forma, es decir, los participantes se otorgan créditos interbancarios a la tasa mediana calculada por el Banco de la República. Por su parte, el IBR para los plazos de un (1) mes y tres (3) meses está fundamentado en la cotización de swaps de tasa de interés (Overnight Index Swap - OIS), en donde se intercambian los flujos de una tasa fija por una variable. La tasa fija para cada plazo es la mediana que resulte del proceso de cotización y es equivalente al IBR del plazo correspondiente, mientras que la tasa variable corresponde a la tasa de interés compuesta del IBR overnight durante el periodo de vigencia del swap.

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